De methode
Hoe Claude belegt.
Twee lagen. Claude kiest de namen — fundamenteel én technisch (zie Triggers). Een risicomodel verdeelt de gewichten: inverse-volatiliteit, zodat rustige namen zwaarder wegen en geen enkele positie de uitkomst bepaalt.
Het ritme is vast en controleerbaar: elke handelsdag één beslismoment vóór de openingsbel — de beslislijst wordt vooraf gehasht en extern gestempeld — en om 20:37 Nederlandse tijd één uitvoeringsrun, die alleen de orders plaatst die door de handelsband komen, via broker Alpaca op de paper-rekening. Het hele spoor is live te volgen op /brein; de uitkomst op /dashboard.
Hieronder: de 5 stappen van een cyclus, hoe de proef vooraf is vastgelegd, de wetenschap achter de weging en een historische backtest. De échte test loopt live — niet hier.
De pijplijn — vijf stappen per cyclus
Elke cyclus volgt dezelfde volgorde. Niet anders bij koersdaling, niet anders bij goed nieuws. Mechanisch consistent zodat de uitkomst toetsbaar is.
Universe — wat mag in de bak
research/analyze_technicals.universe() en blijft bewust beperkt: makkelijk te verklaren, liquide, low survivorship-bias-risico richting kleine niche-namen.Data — gratis maar serieus
Analyse — vier dimensies
- Technische score (0-100) — 11+ regels: trend, momentum, RSI (daily + weekly), MACD, Bollinger, Stochastic, ATR, golden/death cross, beta vs SPY. Volledige lijst op /model.
- Fundamentele score (0-100) — waardering, groei, kwaliteit en schuldgraad uit SEC-filings + ratio's.
- Macro-context — yield-curve-vorm, VIX-niveau, ISM-stand bepalen of we in “risk-on” of “risk-off”-modus zitten. Claude kan zeggen: “RSI is hoog, maar yield curve inverted, dus beperk allocatie”.
- Nieuws-digest — de meest recente headlines per ticker, plus voor portefeuille-holdings de laatste earnings-call snippets.
Weging — inverse-volatiliteit
wᵢ = (1/σᵢ) / Σⱼ(1/σⱼ), met σ over 126 handelsdagen (een half jaar; tot 30 juli 2026 was dat 60). Drie academische pijlers onderbouwen deze keuze — zie hieronder.Uitvoering & muren
- Handelsband — bijsturen pas als een positie meer dan 20% van haar doelgewicht afwijkt én het verschil minstens $200 is.
- Geen positie > 10% van het portefeuille — concentratie-cap, ongeacht hoe overtuigend de thesis is.
- Circuit breaker — dagverlies van 5% of meer? De run wordt overgeslagen; de volgende dag hervat het systeem automatisch.
- Rotatierem — meer dan 6 naamwijzigingen in één run wordt geblokkeerd.
- Toelaatbaarheidstoets — elke ticker wordt in het beslis- én geldpad gecheckt: actief, verhandelbaar, US-aandeel, grote beurs.
- Kill-switch —
~/.quanthea/autotrader_offals file bestaat, géén trades. Gaspard kan in 1 sec alles bevriezen. - Beurs-status check — buiten regular hours geen orders, ook als Claude dat zou willen.
Vooraf vastgelegd, achteraf controleerbaar
Een methode is pas toetsbaar als hij vóóraf vastligt. Sinds 30 juli 2026 is dat zo strak mogelijk geregeld:
Pre-open hash met externe tijdstempel
Elke ochtend vóór de openingsbel wordt de beslislijst SHA-256-gehasht en via Telegram van een tijdstempel van een derde partij voorzien. Beslissingen kunnen dus niet met terugwerkende kracht worden bijgeschaafd.
Dagelijkse reconciliatie + onafhankelijke grootboeklezer
Een automatische controle legt elke beslissing naast het grootboek van de broker; om 22:20 leest een tweede, onafhankelijk proces de administratie nogmaals. Meldingen worden nooit verwijderd — een correctie komt er gedateerd naast, zoals in een boekhouding. Alles publiek op /reconciliatie.
A/B-proef — een falsificatie-venster
Van 3 augustus 2026 t/m 3 februari 2027 loopt de live portefeuille (sleeve A) naast een mechanisch stijlreplicaat (sleeve B) onder een vooraf geregistreerd protocol; het amendement van 30 juli 2026 is extern gestempeld met OpenTimestamps. De primaire maatstaf is factor-genormaliseerde alpha — gecorrigeerd voor markt- en size-verschillen tussen de sleeves. En eerlijk over de statistiek: zes maanden kan de hypothese “de LLM voegt iets toe” verwerpen, maar nauwelijks bevestigen; “niet-onderscheidbaar” is een volwaardige uitkomst en wordt als zodanig gepubliceerd — zonder verlenging en zonder herformulering achteraf.
Europa-sleeve — zelfde raamwerk, ander speelveld
Sinds 3 augustus 2026 draait dezelfde methode synthetisch op een bevroren universum van AEX-, DAX- en CAC 40-namen, benchmark EURO STOXX 50 — met alle muren vanaf dag één. Zie /europa.
De wetenschap achter de weging
Drie pijlers waarop het inverse-vol model rust.
Moderne portefeuilletheorie
Markowitz · 1952
Diversificatie is de enige free lunch; kies op risico én rendement, niet rendement alleen.
Risk parity (ERC)
Qian · Dalio · Roncalli
Elke positie draagt evenveel risico bij. Inverse-vol is de correlatieloze vereenvoudiging.
Low-volatility anomalie
Frazzini–Pedersen · 2014
Rustige aandelen gaven historisch beter risico-gecorrigeerd rendement — rugwind voor de tilt.
Backtest
Track record — backtest
$100k werd $221,968.
Hypothetische 4.1-jaars backtest van het model versus de S&P 500, beide met $100k startkapitaal.
Strategie
+122%
S&P 500
+68%
CAGR strategie
+21%
Sharpe
0.94
Max. drawdown
-19%
S&P CAGR
+13%
S&P Sharpe
0.58
S&P drawdown
-22%
Dit is een backtest — geen voorspelling.
De 28 namen zijn met kennis van nu gekozen; survivorship-bias is aanwezig en vooruit verwacht je fors minder. Backtest-cijfers zijn geen voorspelling; drawdowns van 20% en meer horen erbij. De low-vol-premie is regime- afhankelijk, geen garantie. Niets hiervan is beleggingsadvies of een aanbod. De live paper-resultaten staan los van deze backtest.
Formule: wᵢ = (1/σᵢ) / Σⱼ(1/σⱼ), met σ = volatiliteit over 126 handelsdagen. Hogere σ → kleiner gewicht. Paper trading · illustratief.